在JoinQuant量化平台中获取标准周线数据的正确方法

在 JoinQuant（聚宽）量化平台中，如果您想获取标准的周线数据（即以自然周为单位，通常以周五收盘为结束的 K 线），使用 get_price 函数传入 7d 确实是不准确的，因为 7d 代表的是滚动的 7 个交易日，而不是自然周。

为了获取标准的周线数据，强烈推荐使用 get_bars 函数。

使用 get_bars 获取周线数据

get_bars 函数专门用于获取各种时间周期的 bar 数据，其 bar 的分割方式与主流股票软件完全相同。它原生支持 '1w'（一周）作为时间单位。

函数说明

get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date', 'open','high','low','close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None, df=False)

• unit 参数：将其设置为 '1w' 即可获取标准的周线数据。
• security：标的代码，如 '000001.XSHE'。
• count：获取的周线数量。
• fields：需要获取的字段，如 ['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']。
• df：设置为 True 可以直接返回 pandas.DataFrame 格式，方便数据处理。

代码示例

以下是一个在策略或研究环境中获取平安银行（000001.XSHE）最近 5 周周线数据的示例：

from jqdata import *
import datetime

# 获取平安银行最近5周的周线数据（不复权）
# 注意：unit='1w' 代表一周
weekly_bars = get_bars('000001.XSHE', count=5, unit='1w', 
                       fields=['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'],
                       include_now=False, 
                       end_dt=datetime.datetime.now(), 
                       fq_ref_date=None, 
                       df=True)

print(weekly_bars)

为什么不用 get_price？

虽然 get_price 是一个非常常用的数据获取函数，但它的 frequency 参数主要支持 'Xd'（X天）和 'Xm'（X分钟）。如果您传入 '7d'，它会将过去的 7 个交易日合并为一根 K 线，这与我们通常理解的“周一到周五”的自然周线在时间对齐上是完全不同的。

总结

• 错误做法：get_price(..., frequency='7d') -> 得到的是滚动 7 个交易日的合成 K 线。
• 正确做法：get_bars(..., unit='1w') -> 得到的是与主流炒股软件一致的标准自然周线。