聚宽模拟交易中设置了滑点，限价单和市价单都会扣除吗？

在 JoinQuant（聚宽）平台的模拟交易和回测中，设置了滑点（set_slippage）后，并不是所有交易都会简单地“自动扣除”滑点。滑点是否生效以及如何生效，严格取决于您的订单类型（市价单 vs 限价单）以及订单的撮合状态。

具体规则如下：

1. 市价单（Market Order）

市价单会完全受到滑点设置的影响。
当您下达市价单时，系统会默认您愿意以当前市场价格加上一定的滑点成本来保证成交。

• 买入/开多：成交价 = 最新价 + 滑点
• 卖出/开空：成交价 = 最新价 - 滑点
  (注：如果超出了涨跌停限制，市价单可能会被撤销或部分撤销)

2. 限价单（Limit Order）

限价单是否受滑点影响，取决于它是在下单瞬间“立即成交”还是变成了“挂单”。

• 情况 A：下单瞬间立即成交（受滑点影响）
  当您下达限价单时，系统会首先尝试按“最新价 ± 滑点”进行撮合。如果这个加了滑点后的价格优于或等于您的委托限价，订单会立即成交，此时的成交价是“最新价 ± 滑点”。
  例如：最新价10.0元，滑点0.1元。您下达了10.2元的限价买单。因为 10.0 + 0.1 = 10.1元 <= 10.2元，所以会立即以 10.1元 成交。这里体现了滑点。

• 情况 B：挂单后撮合（不受滑点影响）
  如果在下单瞬间，加了滑点后的价格无法满足您的限价条件，该订单就会变成挂单。在后续的分钟 Bar 或 Tick 撮合中，只要市场价格达到了您的触发条件，成交价将严格等于您的委托价，不再额外扣除滑点。
  例如：最新价10.0元，您下达了9.8元的限价买单。订单挂单。当后续价格跌破9.8元时，您的订单会严格以 9.8元 成交。

3. 特殊情况：启用盘口撮合（仅限模拟交易）

如果您在模拟交易中开启了盘口撮合模式（set_option('match_with_order_book', True)）：

• 系统将直接根据真实的对手盘盘口（买一/卖一等）的价格和数量进行撮合。
• 在这种模式下，您通过 set_slippage 设置的固定滑点或百分比滑点将不再起作用，因为真实的盘口价差已经自带了“真实滑点”。

总结

• 市价单：每笔都受滑点影响。
• 限价单：只有在下单瞬间能立即撮合成交的那部分受滑点影响；一旦挂单，后续成交严格按委托价执行，不再计算滑点。